Сравнение MST с LQTI
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.37% vs 5.55% for LQTI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности MST и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -87.72% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.19% |
Correlation
The correlation between MST and LQTI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MST
LQTI
Сравнение MST c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.64 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.02 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.10 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.94 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок MST и LQTI
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -3.41% | -91.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -3.41% | -91.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.14% | -0.97% | -93.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.34% | -0.88% | -61.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.56% | 1.11% | +71.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и LQTI
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.80% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.80% | 1.67% | +34.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.87% | 4.04% | +96.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.48% | 5.12% | +121.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.71% | 5.97% | +117.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.71% | 5.97% | +117.74% |
Сравнение комиссий MST и LQTI
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и LQTI
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 818.48%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 818.48% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and LQTI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.80%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -92.37% for MST. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -92.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: Defiance and FT Vest. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор