PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MST с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

MST и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MST и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MST и IWMY

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий MST и IWMY

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

MST vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MST vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.66

-1.43

Корреляция

Корреляция между MST и IWMY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и IWMY

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности IWMY в 57.52%

TTM202520242023
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок MST и IWMY

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-18.72%

-76.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.69%

-7.98%

-85.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.89%

-3.07%

-53.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MST и IWMY

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.72%

17.74%

+104.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.72%

15.62%

+107.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.72%

15.62%

+107.10%