Сравнение MST с IWMY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 21.33% for IWMY. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности MST и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 16.70%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
IWMY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $616.15K | $697.32K | $976.93K | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.70% | 15.93% |
Correlation
The correlation between MST and IWMY is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. IWMY — Ранг доходности на риск
MST
IWMY
Сравнение MST c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.85 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.01 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и IWMY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -18.72% | -78.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -11.57% | -85.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -0.39% | -96.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -2.87% | -63.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 3.56% | +74.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и IWMY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 4.10% | +23.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 13.58% | +93.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 16.36% | +117.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 15.81% | +110.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 15.81% | +110.57% |
Сравнение комиссий MST и IWMY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и IWMY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности IWMY в 40.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 40.65% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and IWMY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to IWMY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.33% vs -95.33% for MST. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.33% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 40.65% for IWMY.
MST is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор