Сравнение MST с IWMY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. MST is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 23.33% for IWMY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности MST и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 12.25%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 13.44% |
Correlation
The correlation between MST and IWMY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. IWMY — Ранг доходности на риск
MST
IWMY
Сравнение MST c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.03 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.66 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.49 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.95 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок MST и IWMY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -18.72% | -76.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -11.57% | -83.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -1.36% | -92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -2.98% | -59.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 3.51% | +68.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и IWMY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 5.42% | +30.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 12.62% | +88.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 15.69% | +110.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 15.75% | +108.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 15.75% | +108.12% |
Сравнение комиссий MST и IWMY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и IWMY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности IWMY в 45.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and IWMY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to IWMY (5.42%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs -92.85% for MST. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 45.96% for IWMY.
MST is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор