PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с IVVW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MST is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 17.28% for IVVW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности MST и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.01%.

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и IVVW

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.01%17.02%

Correlation

The correlation between MST and IVVW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MST и IVVW

Секторы
MST
IVVW

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

-7.8%
38.4%

Сырьевые материалы

MST

-

IVVW
1.7%

Коммуникационные услуги

MST

-

IVVW
10.8%

Потребительский циклический сектор

MST

-

IVVW
10.0%

Потребительский защитный сектор

MST

-

IVVW
4.6%

Энергетика

MST

-

IVVW
3.2%

Финансовые услуги

MST

-

IVVW
11.0%

Здравоохранение

MST

-

IVVW
8.4%

Промышленность

MST

-

IVVW
7.9%

Недвижимость

MST

-

IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

MST

-

IVVW
2.1%

Технологии

MST
-7.8%
IVVW
38.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

MST vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.16

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.95

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.47

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.99

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

15.95

-17.21

MST vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и IVVW

Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-16.79%

-79.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.24%

-5.81%

-90.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-1.37%

-94.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-1.73%

-61.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.46%

1.09%

+74.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и IVVW

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.51%

3.45%

+37.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.49%

6.91%

+96.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.73%

8.05%

+121.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.35%

12.69%

+111.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.35%

12.69%

+111.66%

Сравнение комиссий MST и IVVW

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и IVVW

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and IVVW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to IVVW (3.45%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 17.28% vs -94.85% for MST. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 17.28% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 19.86% for IVVW.

They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор