Сравнение MST с IVVW
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MST is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 20.02% for IVVW. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MST и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 9.23%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 17.02% |
Correlation
The correlation between MST and IVVW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MST
IVVW
Сравнение MST c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.49 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.46 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 17.95 | -19.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и IVVW
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -16.79% | -80.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -5.81% | -91.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | 0.00% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -1.67% | -65.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 1.12% | +76.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и IVVW
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 3.00% | +24.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 7.32% | +99.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 8.53% | +125.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 12.55% | +113.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 12.55% | +113.83% |
Сравнение комиссий MST и IVVW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и IVVW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности IVVW в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and IVVW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs -95.33% for MST. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 18.34% for IVVW.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор