PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с GPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 22.07% for GPIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности MST и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.99%.

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и GPIX

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.99%20.84%

Correlation

The correlation between MST and GPIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MST и GPIX

Секторы
MST
GPIX

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

-7.8%
39.2%

Сырьевые материалы

MST

-

GPIX
1.7%

Коммуникационные услуги

MST

-

GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

MST

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

MST

-

GPIX
4.4%

Энергетика

MST

-

GPIX
3.2%

Финансовые услуги

MST

-

GPIX
10.9%

Здравоохранение

MST

-

GPIX
8.3%

Промышленность

MST

-

GPIX
7.7%

Недвижимость

MST

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

MST

-

GPIX
2.2%

Технологии

MST
-7.8%
GPIX
39.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

MST vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.05

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.81

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.39

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.88

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

13.99

-15.24

MST vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и GPIX

Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-17.50%

-78.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.24%

-7.71%

-88.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-2.22%

-94.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-1.48%

-62.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.46%

1.58%

+73.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и GPIX

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.51%

4.26%

+36.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.49%

8.75%

+94.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.73%

10.82%

+118.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.35%

13.89%

+110.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.35%

13.89%

+110.46%

Сравнение комиссий MST и GPIX

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и GPIX

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and GPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to GPIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs -94.85% for MST. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор