Сравнение MST с FYEE
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 21.06% for FYEE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности MST и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 5.23%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.23% | 21.31% |
Correlation
The correlation between MST and FYEE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MST
FYEE
Сравнение MST c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.86 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 14.01 | -15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и FYEE
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -18.79% | -77.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -7.39% | -88.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -1.97% | -94.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -2.23% | -61.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 1.51% | +73.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и FYEE
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 4.15% | +36.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 8.14% | +95.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 10.30% | +119.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 13.93% | +110.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 13.93% | +110.42% |
Сравнение комиссий MST и FYEE
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и FYEE
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности FYEE в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.63% | 7.08% | 5.45% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and FYEE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (40.51%) compared to FYEE (4.15%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.06% vs -94.85% for MST. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.06% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 8.63% for FYEE.
They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор