Сравнение MST с FYEE
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 21.57% for FYEE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности MST и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 21.31% |
Correlation
The correlation between MST and FYEE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MST
FYEE
Сравнение MST c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.93 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 14.11 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и FYEE
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -18.79% | -78.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -7.39% | -90.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -0.47% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -2.19% | -63.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 1.53% | +77.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и FYEE
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 2.81% | +44.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 8.26% | +101.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 10.39% | +124.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 13.80% | +113.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 13.80% | +113.72% |
Сравнение комиссий MST и FYEE
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и FYEE
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and FYEE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -97.11% for MST. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор