Сравнение MST с FYEE
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 24.64% for FYEE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности MST и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 20.43% |
Correlation
The correlation between MST and FYEE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MST
FYEE
Сравнение MST c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.52 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.35 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 17.14 | -18.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.57 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.24 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок MST и FYEE
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -18.79% | -76.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -7.39% | -87.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -0.30% | -94.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -2.25% | -59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 1.44% | +70.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и FYEE
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 1.43% | +34.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 7.26% | +94.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 9.64% | +116.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 13.84% | +110.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 13.84% | +110.03% |
Сравнение комиссий MST и FYEE
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и FYEE
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and FYEE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.64% vs -92.85% for MST. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.64% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор