PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MST с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с BTCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs -80.36% for BTCL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.

Доходность

Сравнение доходности MST и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -56.59%.

MST

1 день
-5.37%
1 месяц
-44.37%
6 месяцев
-77.72%
С начала года
-72.88%
1 год
-97.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
-63.03%
С начала года
-56.59%
1 год
-80.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и BTCL

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-72.88%-87.60%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.59%-34.80%

Correlation

The correlation between MST and BTCL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.83

The correlation between MST and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTXBTCL с MSTY

Доходность на риск

MST vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.91

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
-1.85

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.80

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.96

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.40

+0.17

MST vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и BTCL

Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-84.01%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.64%

-84.01%

-13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.11%

-81.13%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.28%

-36.82%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.33%

57.56%

+21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и BTCL

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 21.40%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.52%

21.40%

+26.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.77%

70.39%

+39.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.41%

88.52%

+45.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.52%

97.02%

+30.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.52%

97.02%

+30.50%

Сравнение комиссий MST и BTCL

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и BTCL

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности BTCL в 3.91%

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.91%1.70%4.35%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,176.23%381.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and BTCL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (47.52%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs BTCL's -84.01%.

On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -97.11% for MST. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 3.91% for BTCL.

MST is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.95% for BTCL.

MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор