Сравнение MST с BTCL
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs -75.26% for BTCL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности MST и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -58.31%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -34.40%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -58.31% | -34.80% |
Correlation
The correlation between MST and BTCL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between MST and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BTCL — Ранг доходности на риск
MST
BTCL
Сравнение MST c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.40 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BTCL
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки BTCL в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -82.70% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -82.70% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -81.88% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -35.34% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 53.71% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BTCL
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 26.09%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 26.09% | +14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 70.06% | +33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 88.39% | +41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 97.74% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 97.74% | +26.61% |
Сравнение комиссий MST и BTCL
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и BTCL
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности BTCL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.07% | 1.70% | 4.35% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BTCL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (40.51%) compared to BTCL (26.09%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs BTCL's -82.70%.
On 1-year performance, BTCL leads with -75.26% vs -94.85% for MST. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -75.26% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 4.07% for BTCL.
MST is categorized as Derivative Income, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.95% for BTCL.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор