Сравнение MST с BITO
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MST и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -12.42% |
Correlation
The correlation between MST and BITO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between MST and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BITO — Ранг доходности на риск
MST
BITO
Сравнение MST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.89 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.42 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BITO
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -77.86% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -54.47% | -43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -50.18% | -46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -37.06% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 33.91% | +45.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BITO
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 10.49% | +37.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 34.48% | +75.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 44.10% | +90.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 54.80% | +72.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 54.80% | +72.72% |
Сравнение комиссий MST и BITO
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и BITO
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BITO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -48.16% vs -97.11% for MST. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -48.16% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 60.24% for BITO.
MST is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.95% for BITO.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор