Сравнение MST с BITO
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs -41.01% for BITO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MST charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MST и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -26.37%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -12.63% |
Correlation
The correlation between MST and BITO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between MST and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BITO — Ранг доходности на риск
MST
BITO
Сравнение MST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.82 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.41 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.95 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.09 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MST и BITO
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -77.86% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -50.05% | -44.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -49.22% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -36.73% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 29.09% | +43.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BITO
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 9.43% | +26.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 34.26% | +67.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 43.57% | +83.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 55.11% | +68.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 55.11% | +68.76% |
Сравнение комиссий MST и BITO
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и BITO
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности BITO в 67.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BITO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -41.01% vs -92.85% for MST. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -41.01% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 67.63% for BITO.
MST is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.95% for BITO.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор