Сравнение MST с BITO
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs -45.00% for BITO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. MST charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MST и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -12.42% |
Correlation
The correlation between MST and BITO is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between MST and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. BITO — Ранг доходности на риск
MST
BITO
Сравнение MST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.83 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и BITO
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -77.86% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -54.47% | -42.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -49.81% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -37.21% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 35.90% | +42.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и BITO
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 8.06% | +19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 32.73% | +74.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 44.11% | +89.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 54.54% | +71.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 54.54% | +71.84% |
Сравнение комиссий MST и BITO
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и BITO
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and BITO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -45.00% vs -95.33% for MST. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -45.00% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 46.28% for BITO.
MST is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.95% for BITO.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор