PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MST с ASST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MST и ASST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -0.14%.


MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ASST

1 день
-8.56%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-89.47%
3 года*
-47.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и ASST


Correlation

The correlation between MST and ASST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.48

The correlation between MST and ASST has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

Доходность на риск

MST vs. ASST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина

ASST
Ранг доходности на риск ASST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c ASST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTASSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.90

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.93

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.15

-0.13

MST vs. ASST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ASST равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и ASST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTASSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.19

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MST и ASST

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ASST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTASSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-97.98%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-95.98%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-95.85%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-84.09%

+21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

77.76%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и ASST

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 23.94%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTASSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

23.94%

+11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

81.76%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

165.43%

-38.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

323.23%

-199.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

323.23%

-199.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и ASST

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


MST and ASST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.73%) compared to ASST (23.94%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs ASST's -97.98%.

ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и ASST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор