Сравнение MST с ASST
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ASST (Strive, Inc.) is a stock. Over the past year, MST returned -97.11% vs -90.19% for ASST. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MST и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -21.07%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 25.06% |
Correlation
The correlation between MST and ASST is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.51 |
The correlation between MST and ASST has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ASST — Ранг доходности на риск
MST
ASST
Сравнение MST c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Strive, Inc. (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.87 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.10 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и ASST
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -98.78% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -95.98% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -98.02% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -90.58% | +25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 82.24% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ASST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Strive, Inc. (ASST) с волатильностью 24.55%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 24.55% | +22.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 76.39% | +33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 148.37% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 318.75% | -191.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 318.75% | -191.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ASST
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ASST have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to ASST (24.55%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs ASST's -98.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор