Сравнение MST с ASST
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) is a stock. Over the past year, MST returned -92.85% vs -89.47% for ASST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MST и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -0.14%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -29.81%
- 1 год
- -89.47%
- 3 года*
- -47.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -0.14% | 18.08% |
Correlation
The correlation between MST and ASST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.48 |
The correlation between MST and ASST has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ASST — Ранг доходности на риск
MST
ASST
Сравнение MST c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.15 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.19 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MST и ASST
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -97.98% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -95.98% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -95.85% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -84.09% | +21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 77.76% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ASST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 23.94%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 23.94% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 81.76% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 165.43% | -38.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 323.23% | -199.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 323.23% | -199.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ASST
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ASST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to ASST (23.94%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs ASST's -97.98%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор