Сравнение MST с ASST
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) is a stock. Over the past year, MST returned -94.85% vs -85.94% for ASST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MST и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -5.49%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- -85.94%
- 3 года*
- -61.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.60% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -5.49% | 25.06% |
Correlation
The correlation between MST and ASST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between MST and ASST has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ASST — Ранг доходности на риск
MST
ASST
Сравнение MST c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.08 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и ASST
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -98.78% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | -95.98% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -97.63% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -90.44% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | 79.54% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ASST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 22.42%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 22.42% | +18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | 81.03% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 162.85% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 321.48% | -197.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 321.48% | -197.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ASST
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ASST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (40.51%) compared to ASST (22.42%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs ASST's -98.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор