Сравнение MST с ASST
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ASST (Strive, Inc.) is a stock. Over the past year, MST returned -95.33% vs -82.16% for ASST. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MST и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -15.65%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
ASST
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- -15.65%
- 1 год
- -82.16%
- 3 года*
- -52.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | $32.12M | $32.10M | $61.18M |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
ASST Strive, Inc. | -15.65% | 25.06% |
Correlation
The correlation between MST and ASST is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between MST and ASST shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. ASST — Ранг доходности на риск
MST
ASST
Сравнение MST c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Strive, Inc. (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.86 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.97 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и ASST
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -98.78% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -95.98% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -97.88% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -90.70% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 84.41% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ASST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Strive, Inc. (ASST) с волатильностью 22.81%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 22.81% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 75.84% | +31.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 146.24% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 316.36% | -189.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 316.36% | -189.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ASST
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and ASST have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to ASST (22.81%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs ASST's -98.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор