Сравнение MSOX с MSTZ
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSOX returned -16.72% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -79.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MSOX and MSTZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSOX
MSTZ
Сравнение MSOX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.55 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 6.84 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и MSTZ
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -99.38% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -84.89% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -97.53% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -94.55% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 43.95% | +16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и MSTZ
Текущая волатильность для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) составляет 33.67%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 55.03% | -21.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 134.45% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 148.58% | +71.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 170.73% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 170.73% | -3.42% |
Сравнение комиссий MSOX и MSTZ
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и MSTZ
Ни MSOX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSOX and MSTZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSOX (33.67%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.72% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSOX has been the lower-risk option at 33.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSOX and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор