Сравнение MSOX с MSFT
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MSOX
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -31.70%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- -63.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MSOX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -31.70% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -79.25% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -12.80% |
Correlation
The correlation between MSOX and MSFT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSOX
MSFT
Сравнение MSOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.21 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.44 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.75 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок MSOX и MSFT
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -69.38% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -33.91% | -50.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -33.91% | -64.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -20.67% | -78.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.85% | -21.78% | -67.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.03% | 15.95% | +39.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и MSFT
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.61% | 9.95% | +31.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.35% | 22.34% | +133.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.03% | 25.12% | +193.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.34% | 26.63% | +141.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.34% | 27.04% | +141.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и MSFT
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (41.61%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs MSFT's -69.38%.
MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор