Сравнение MSOX с MSFT
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSOX returned -67.17%/yr vs 15.04%/yr for MSFT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -54.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
MSOX
- 1 день
- -13.81%
- 1 месяц
- -22.85%
- 6 месяцев
- -41.31%
- С начала года
- -54.02%
- 1 год
- -62.55%
- 3 года*
- -67.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.15%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $3.57M | $3.98M | $7.15M |
Сравнение доходности по годам MSOX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -54.02% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -13.00% |
Correlation
The correlation between MSOX and MSFT is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSOX
MSFT
Сравнение MSOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.20 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.36 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и MSFT
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -69.38% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -34.50% | -50.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -34.50% | -64.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -9.50% | -90.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.22% | -21.80% | -67.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.95% | 19.33% | +43.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и MSFT
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.61% | 16.44% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.34% | 26.64% | +84.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.77% | 31.98% | +184.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.43% | 28.10% | +138.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.43% | 27.66% | +138.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и MSFT
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (25.61%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор