PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT).

MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MSOX и MSFT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MSOX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.27%
45.11%
MSOX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOX:

-0.62

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

MSOX:

-1.61

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

MSOX:

0.80

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MSOX:

-0.96

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

MSOX:

-1.22

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

MSOX:

78.09%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

MSOX:

153.77%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

MSOX:

-99.63%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MSOX:

-99.38%

MSFT:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -54.14%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%.

MSOX

С начала года

-54.14%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-91.78%

1 год

-95.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг риск-скорректированной доходности MSOX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSOX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOX: -0.62
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино MSOX, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOX: -1.61
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега MSOX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSOX: 0.80
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара MSOX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOX: -0.96
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина MSOX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOX: -1.22
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.13
MSOX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и MSFT

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MSOX и MSFT

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.38%
-15.70%
MSOX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и MSFT

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 50.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.21%
13.68%
MSOX
MSFT