PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с MSFT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT).

MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MSOX и MSFT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOX:

-0.66

MSFT:

0.24

Коэф-т Сортино

MSOX:

-1.94

MSFT:

0.51

Коэф-т Омега

MSOX:

0.76

MSFT:

1.07

Коэф-т Кальмара

MSOX:

-0.97

MSFT:

0.24

Коэф-т Мартина

MSOX:

-1.30

MSFT:

0.54

Индекс Язвы

MSOX:

74.29%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

MSOX:

144.97%

MSFT:

25.70%

Макс. просадка

MSOX:

-99.63%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MSOX:

-99.51%

MSFT:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -63.62%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.21%.

MSOX

С начала года

-63.62%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-75.73%

1 год

-96.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

7.21%

1 месяц

20.46%

6 месяцев

8.37%

1 год

6.24%

3 года

21.15%

5 лет

20.69%

10 лет

27.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг риск-скорректированной доходности MSOX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и MSFT

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MSOX и MSFT

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и MSFT

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 49.00% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...