Сравнение MSOX с MSFT

С начала года, MSOX показывает доходность -52.01%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSOX и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MSFT.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.06% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.