Сравнение MSOX с QQUP
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while QQUP is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью 14.50%.
MSOX
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -31.70%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- -63.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -31.70% | 78.49% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.50% | 44.45% |
Correlation
The correlation between MSOX and QQUP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. QQUP — Ранг доходности на риск
MSOX
QQUP
Сравнение MSOX c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOX | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOX | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.77 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSOX и QQUP
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -37.67% | -62.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -6.42% | -93.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.85% | -9.20% | -79.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.03% | 38.52% | +180.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.34% | 38.52% | +129.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.34% | 38.52% | +129.82% |
Сравнение комиссий MSOX и QQUP
И MSOX, и QQUP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и QQUP
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and QQUP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOX and QQUP have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MSOX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор