PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOX с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с MSOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs -8.55%/yr for MSOS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью -7.63%.

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOS

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-10.84%
С начала года
-7.63%
1 год
73.02%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и MSOS

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-7.63%23.88%-45.65%0.29%-39.90%

Correlation

The correlation between MSOX and MSOS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.99

The correlation between MSOX and MSOS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSOX и MSOS

Секторы
MSOX
MSOS

Финансовые услуги

182.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

17.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

29.6%

Недвижимость

-

50.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
182.4%
MSOS

-

Сырьевые материалы

MSOX

-

MSOS

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

MSOS

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

MSOS
17.8%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

MSOS

-

Энергетика

MSOX

-

MSOS

-

Здравоохранение

MSOX

-

MSOS
2.5%

Промышленность

MSOX

-

MSOS
29.6%

Недвижимость

MSOX

-

MSOS
50.2%

Технологии

MSOX

-

MSOS

-

Коммунальные услуги

MSOX

-

MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUPMSOX с VICE
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDLMSOS с FPX

Доходность на риск

MSOX vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.65

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.80

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.39

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

2.50

-2.78

MSOX vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и MSOS

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-96.25%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-52.91%

-31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-81.71%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-92.06%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.07%

-72.08%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.10%

29.25%

+30.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и MSOS

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.67%

16.96%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.69%

57.02%

+54.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.64%

112.25%

+107.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.31%

78.35%

+88.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.31%

73.82%

+93.49%

Сравнение комиссий MSOX и MSOS

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и MSOS

Ни MSOX, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSOX and MSOS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to MSOS (16.96%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs MSOS's -96.25%.

On 3-year performance, MSOS leads with -8.55% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MSOS has been the lower-risk option at 16.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSOS has performed better with a -8.55% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

MSOX and MSOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.74% for MSOS.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор