PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с YOLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs 5.27%/yr for YOLO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у YOLO с доходностью -11.82%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

YOLO

1 день
-5.83%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
0.34%
1 год
48.47%
3 года*
5.27%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-11.82%36.36%-17.81%-15.10%-35.58%

Correlation

The correlation between MSOX and YOLO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between MSOX and YOLO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSOX и YOLO

Секторы
MSOX
YOLO

Финансовые услуги

179.4%
61.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

13.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

24.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
YOLO
61.5%

Сырьевые материалы

MSOX

-

YOLO

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

YOLO

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

YOLO
0.9%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

YOLO
13.4%

Энергетика

MSOX

-

YOLO

-

Здравоохранение

MSOX

-

YOLO
24.3%

Промышленность

MSOX

-

YOLO

-

Недвижимость

MSOX

-

YOLO
0.7%

Технологии

MSOX

-

YOLO

-

Коммунальные услуги

MSOX

-

YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUPMSOX с VICE
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с LIT

Доходность на риск

MSOX vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.65

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.60

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.19

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

2.23

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.65

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MSOX и YOLO

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-94.68%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-41.09%

-43.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-66.45%

-32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-89.68%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-68.94%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

21.83%

+33.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и YOLO

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

12.79%

+28.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

52.52%

+102.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

74.56%

+144.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

53.64%

+114.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

51.36%

+116.98%

Сравнение комиссий MSOX и YOLO

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и YOLO

Ни MSOX, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and YOLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to YOLO (12.79%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs YOLO's -94.68%.

On 3-year performance, YOLO leads with 5.27% vs -63.28% for MSOX. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YOLO has performed better with a 5.27% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

MSOX and YOLO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.75% for YOLO.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор