Сравнение MSOX с VOO
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSOX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.17%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -54.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
MSOX
- 1 день
- -13.81%
- 1 месяц
- -22.85%
- 6 месяцев
- -41.31%
- С начала года
- -54.02%
- 1 год
- -62.55%
- 3 года*
- -67.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.15%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $3.98M | $7.15M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам MSOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -54.02% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.45% |
Correlation
The correlation between MSOX and VOO is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов MSOX и VOO
Секторы
MSOX
VOO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
MSOX
VOO
Сырьевые материалы
MSOX
-
VOO
Коммуникационные услуги
MSOX
-
VOO
Потребительский циклический сектор
MSOX
-
VOO
Потребительский защитный сектор
MSOX
-
VOO
Энергетика
MSOX
-
VOO
Здравоохранение
MSOX
-
VOO
Промышленность
MSOX
-
VOO
Недвижимость
MSOX
-
VOO
Технологии
MSOX
-
VOO
Коммунальные услуги
MSOX
-
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSOX
VOO
Сравнение MSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.71 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.57 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и VOO
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -33.99% | -65.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -8.90% | -75.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -18.69% | -80.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -0.19% | -99.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.22% | -3.67% | -85.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.95% | 2.08% | +60.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и VOO
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.61% | 4.07% | +21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.34% | 10.27% | +101.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.77% | 12.81% | +203.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.43% | 16.96% | +149.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.43% | 18.03% | +148.40% |
Сравнение комиссий MSOX и VOO
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и VOO
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and VOO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (25.61%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs -67.17% for MSOX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs -67.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор