PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MSOX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOX или VOO.

Корреляция

Корреляция между MSOX и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MSOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.27%
38.78%
MSOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOX:

-0.62

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MSOX:

-1.61

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MSOX:

0.80

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSOX:

-0.96

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MSOX:

-1.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MSOX:

78.09%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MSOX:

153.77%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MSOX:

-99.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MSOX:

-99.38%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -54.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.

MSOX

С начала года

-54.14%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-91.78%

1 год

-95.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSOX и VOO

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
График комиссии MSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSOX: 0.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг риск-скорректированной доходности MSOX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSOX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOX: -0.62
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MSOX, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOX: -1.61
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MSOX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSOX: 0.80
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MSOX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOX: -0.96
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MSOX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOX: -1.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.54
MSOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и VOO

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MSOX и VOO

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.38%
-9.90%
MSOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и VOO

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 50.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.21%
13.96%
MSOX
VOO