PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MSOX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с QQUPMSOX с VICE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MSOX и VOO

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MSOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.01

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.55

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

7.31

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.01

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.83

-1.30

Корреляция

Корреляция между MSOX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и VOO

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSOX и VOO

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-33.99%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-11.98%

-72.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-5.55%

-94.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-3.72%

-84.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

2.55%

+47.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и VOO

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

5.34%

+39.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

9.47%

+144.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

18.11%

+195.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

16.82%

+150.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

17.99%

+148.99%