PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSOX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-6.74%

Correlation

The correlation between MSOX and VOO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов MSOX и VOO

Секторы
MSOX
VOO

Финансовые услуги

179.4%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

MSOX

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

VOO
4.9%

Энергетика

MSOX

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

MSOX

-

VOO
8.5%

Промышленность

MSOX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

MSOX

-

VOO
1.9%

Технологии

MSOX

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

MSOX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с QQUPMSOX с VICE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MSOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.39

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.25

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.16

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

14.73

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.39

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.89

-1.33

Просадки

Сравнение просадок MSOX и VOO

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-33.99%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-8.90%

-75.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-18.69%

-80.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-0.70%

-98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-3.69%

-85.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

1.91%

+53.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и VOO

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

2.84%

+38.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

8.90%

+146.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

11.80%

+207.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

16.81%

+151.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

18.01%

+150.33%

Сравнение комиссий MSOX и VOO

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и VOO

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and VOO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs -63.28% for MSOX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор