PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с VOOMSOX с QQUPMSOX с VICE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MSOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.92

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.41

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

6.61

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.92

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.46

-0.93

Корреляция

Корреляция между MSOX и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MSOX и ^GSPC

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-56.78%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-12.14%

-72.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-5.78%

-93.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-10.75%

-77.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

2.60%

+47.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и ^GSPC

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

5.37%

+39.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

9.55%

+144.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

18.33%

+195.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

16.90%

+150.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

18.05%

+148.93%