PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 (^GSPC).

MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MSOX и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOX:

-0.66

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

MSOX:

-1.94

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

MSOX:

0.76

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

MSOX:

-0.97

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

MSOX:

-1.30

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

MSOX:

74.29%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

MSOX:

144.97%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

MSOX:

-99.63%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MSOX:

-99.51%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -63.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%.

MSOX

С начала года

-63.62%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-75.73%

1 год

-96.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг риск-скорректированной доходности MSOX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и ^GSPC

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и ^GSPC

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 49.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...