PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. MSOS is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.61%/yr vs 2.48%/yr for RYLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.72%.

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и RYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%12.91%

Correlation

The correlation between MSOS and RYLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.36

Сравнение распределения секторов MSOS и RYLD

Секторы
MSOS
RYLD

Недвижимость

50.2%
5.9%

Промышленность

29.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

17.8%
8.0%

Здравоохранение

2.5%
16.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

15.5%

Технологии

-

19.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

MSOS
50.2%
RYLD
5.9%

Промышленность

MSOS
29.6%
RYLD
18.0%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
RYLD
8.0%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
RYLD
16.3%

Сырьевые материалы

MSOS

-

RYLD
4.7%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

RYLD
2.3%

Энергетика

MSOS

-

RYLD
5.4%

Финансовые услуги

MSOS

-

RYLD
15.5%

Технологии

MSOS

-

RYLD
19.0%

Коммунальные услуги

MSOS

-

RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

MSOS vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.91

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.70

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.23

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

13.04

-9.32

MSOS vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и RYLD

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-41.53%

-54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-6.29%

-46.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-19.05%

-62.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.95%

-21.33%

-73.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-0.32%

-91.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.88%

-8.77%

-63.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.35%

1.55%

+26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и RYLD

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

2.00%

+20.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.68%

7.75%

+49.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.83%

10.65%

+102.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.14%

14.05%

+64.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.98%

17.15%

+56.83%

Сравнение комиссий MSOS и RYLD

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и RYLD

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and RYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, RYLD leads with 2.48% vs -35.61% for MSOS. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 2.48% return vs -35.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор