PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOS с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOS returned -8.55%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

MSOS

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-10.84%
С начала года
-7.63%
1 год
73.02%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
—

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-7.63%23.88%-45.65%0.29%-39.90%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between MSOS and MSOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.99

The correlation between MSOS and MSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSOS и MSOX

Секторы
MSOS
MSOX

Недвижимость

50.2%

-

Промышленность

29.6%

-

Потребительский циклический сектор

17.8%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

182.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MSOS
50.2%
MSOX

-

Промышленность

MSOS
29.6%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
MSOX

-

Здравоохранение

MSOS
2.5%
MSOX

-

Сырьевые материалы

MSOS

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

MSOS

-

MSOX

-

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

MSOX

-

Энергетика

MSOS

-

MSOX

-

Финансовые услуги

MSOS

-

MSOX
182.4%

Технологии

MSOS

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

MSOS

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDLMSOS с FPX
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUPMSOX с VICE

Доходность на риск

MSOS vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.08

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.62

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.20

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.28

+2.78

MSOS vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и MSOX

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-99.75%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-84.89%

+31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-98.83%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.06%

-99.64%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.08%

-89.07%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

60.10%

-30.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 16.96%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

33.67%

-16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

111.69%

-54.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.25%

219.64%

-107.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.35%

167.31%

-88.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.82%

167.31%

-93.49%

Сравнение комиссий MSOS и MSOX

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и MSOX

Ни MSOS, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSOS and MSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to MSOS (16.96%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, MSOS leads with -8.55% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MSOS has been the lower-risk option at 16.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSOS has performed better with a -8.55% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

MSOS and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.95% for MSOX.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор