Сравнение MSOS с MJ
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and MJ (Amplify Alternative Harvest ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSOS is actively managed, while MJ is passively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.72%/yr vs -34.93%/yr for MJ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSOS charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for MJ.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и MJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -14.41%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -24.44%.
MSOS
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -6.26%
- С начала года
- -14.41%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -35.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.56%
MJ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- -16.72%
- С начала года
- -24.44%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- -12.94%
- 5 лет*
- -34.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.52K | $582.93K | $943.99K | |
| $17.77M | $17.99M | $30.20M |
Сравнение доходности по годам MSOS и MJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -14.41% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 44.84% |
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | -24.44% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | 15.82% |
Correlation
The correlation between MSOS and MJ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between MSOS and MJ shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MSOS и MJ
Секторы
MSOS
MJ
Недвижимость
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
MSOS
MJ
Промышленность
MSOS
MJ
-
Потребительский циклический сектор
MSOS
MJ
Здравоохранение
MSOS
MJ
Сырьевые материалы
MSOS
-
MJ
-
Коммуникационные услуги
MSOS
-
MJ
-
Потребительский защитный сектор
MSOS
-
MJ
Энергетика
MSOS
-
MJ
-
Финансовые услуги
MSOS
-
MJ
Технологии
MSOS
-
MJ
Коммунальные услуги
MSOS
-
MJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. MJ — Ранг доходности на риск
MSOS
MJ
Сравнение MSOS c MJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Amplify Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOS | MJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.05 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.07 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOS и MJ
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и MJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -96.55% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -48.66% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | -69.73% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -91.79% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -95.12% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -69.70% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 31.80% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и MJ
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | MJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 9.00% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.78% | 39.48% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.83% | 85.91% | +24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.43% | 59.99% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.61% | 55.43% | +18.18% |
Сравнение комиссий MSOS и MJ
MSOS берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и MJ
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | 2.63% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and MJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOS has higher volatility (13.61%) compared to MJ (9.00%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs MJ's -96.55%.
On 5-year performance, MJ leads with -34.93% vs -35.72% for MSOS. On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MJ has performed better with a -34.93% return vs -35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for MSOS.
MJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for MSOS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Amplify. Their fees differ too: 0.78% for MSOS and 0.75% for MJ.
MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и MJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор