PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOS с MJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с MJ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ).

MSOS и MJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOS или MJ.

Корреляция

Корреляция между MSOS и MJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSOS и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.61%
-84.54%
MSOS
MJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.87

MJ:

-0.96

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.45

MJ:

-1.56

Коэф-т Омега

MSOS:

0.82

MJ:

0.81

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.71

MJ:

-0.55

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.27

MJ:

-1.28

Индекс Язвы

MSOS:

53.51%

MJ:

41.23%

Дневная вол-ть

MSOS:

78.18%

MJ:

55.54%

Макс. просадка

MSOS:

-96.20%

MJ:

-96.12%

Текущая просадка

MSOS:

-94.90%

MJ:

-95.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у MJ с доходностью -24.55%.

MSOS

С начала года

-26.25%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-62.98%

1 год

-68.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MJ

С начала года

-24.55%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-49.90%

1 год

-52.57%

5 лет

-30.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSOS и MJ

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSOS: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и MJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOS: -0.87
MJ: -0.96
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOS: -1.45
MJ: -1.56
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSOS: 0.82
MJ: 0.81
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOS: -0.71
MJ: -0.55
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOS: -1.27
MJ: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJ равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.96
MSOS
MJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и MJ

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		14.99%13.80%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и MJ

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке MJ в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и MJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.90%
-94.27%
MSOS
MJ

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и MJ

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.11%
19.26%
MSOS
MJ