PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOS с MJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с MJ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ).

MSOS и MJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOS или MJ.

Корреляция

Корреляция между MSOS и MJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.96

MJ:

-1.19

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.72

MJ:

-1.98

Коэф-т Омега

MSOS:

0.79

MJ:

0.76

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.74

MJ:

-0.59

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.41

MJ:

-1.46

Индекс Язвы

MSOS:

50.36%

MJ:

38.91%

Дневная вол-ть

MSOS:

74.31%

MJ:

47.65%

Макс. просадка

MSOS:

-96.20%

MJ:

-96.12%

Текущая просадка

MSOS:

-95.10%

MJ:

-95.19%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -29.13%, что значительно ниже, чем у MJ с доходностью -25.22%.

MSOS

С начала года

-29.13%

1 месяц

21.08%

6 месяцев

-42.80%

1 год

-71.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MJ

С начала года

-25.22%

1 месяц

15.58%

6 месяцев

-36.35%

1 год

-56.70%

5 лет

-29.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSOS и MJ

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и MJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJ равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и MJ

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		15.13%13.80%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%3.18%16.28%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и MJ

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке MJ в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и MJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и MJ

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) с волатильностью 16.47%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...