PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOS с SNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с SNDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SNDL (Sundial Growers Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.72%/yr vs -31.54%/yr for SNDL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и SNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -14.41%, что значительно выше, чем у SNDL с доходностью -27.11%.

MSOS

1 день
-7.13%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-6.26%
С начала года
-14.41%
1 год
12.53%
3 года*
-9.11%
5 лет*
-35.72%
10 лет*
—
Всё время*
-26.56%

SNDL

1 день
0.00%
1 месяц
-6.92%
6 месяцев
-22.44%
С начала года
-27.11%
1 год
-27.11%
3 года*
-6.70%
5 лет*
-31.54%
10 лет*
—
Всё время*
-48.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSOS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
$17.77M$17.99M$30.20M

SNDL

Sundial Growers Inc.
$2.80M$2.17M$2.75M

Сравнение доходности по годам MSOS и SNDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-14.41%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
SNDL
Sundial Growers Inc.		-27.11%-7.26%9.15%-21.53%-63.86%22.13%51.76%

Correlation

The correlation between MSOS and SNDL is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Sundial Growers Inc.

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с FPX
Часто сравнивают с SNDL:
SNDL с TLRYSNDL с CGCSNDL с ACBSNDL с OGISNDL с SANWSNDL с SPYSNDL с NXPI

Доходность на риск

MSOS vs. SNDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SNDL
Ранг доходности на риск SNDL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSOS c SNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSSNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.43

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-0.30

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.47

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.67

+1.08

MSOS vs. SNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SNDL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и SNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и SNDL

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и SNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSSNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-99.08%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-57.37%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-57.37%

-24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

-86.96%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.64%

-99.07%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-94.52%

+22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

40.62%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и SNDL

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 13.61%, в то время как у Sundial Growers Inc. (SNDL) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSSNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

14.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.78%

32.20%

+24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.83%

63.84%

+46.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.43%

70.14%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

113.94%

-40.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и SNDL

Ни MSOS, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
SNDL
Sundial Growers Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and SNDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDL has higher volatility (14.40%) compared to MSOS (13.61%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs SNDL's -99.08%.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и SNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор