PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с SNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с SNDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SNDL (Sundial Growers Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs -33.57%/yr for SNDL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и SNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SNDL с доходностью -15.06%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

SNDL

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-18.97%
1 год
10.16%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-33.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и SNDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
SNDL
Sundial Growers Inc.		-15.06%-7.26%9.15%-21.53%-63.86%22.13%50.32%

Correlation

The correlation between MSOS and SNDL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Sundial Growers Inc.

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с SNDL:
SNDL с TLRYSNDL с CGCSNDL с ACBSNDL с OGISNDL с SANWSNDL с SPYSNDL с AAPL

Доходность на риск

MSOS vs. SNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SNDL
Ранг доходности на риск SNDL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c SNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSSNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.15

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.81

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.19

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

0.30

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. SNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SNDL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и SNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSSNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.15

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MSOS и SNDL

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и SNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSSNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-99.07%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-54.17%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-54.34%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-89.57%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-98.92%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-94.42%

+22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

34.40%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и SNDL

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSSNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

8.63%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

42.64%

+37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

68.54%

+43.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

71.09%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

114.44%

-40.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и SNDL

Ни MSOS, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
SNDL
Sundial Growers Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and SNDL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to SNDL (8.63%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs SNDL's -99.07%.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и SNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор