PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSOS с CNBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSOS и CNBS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MSOS и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.25%
-38.59%
MSOS
CNBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.50

CNBS:

-0.45

Коэф-т Сортино

MSOS:

-0.32

CNBS:

-0.32

Коэф-т Омега

MSOS:

0.96

CNBS:

0.96

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.42

CNBS:

-0.29

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.17

CNBS:

-0.97

Индекс Язвы

MSOS:

33.79%

CNBS:

28.17%

Дневная вол-ть

MSOS:

79.98%

CNBS:

60.70%

Макс. просадка

MSOS:

-93.55%

CNBS:

-92.98%

Текущая просадка

MSOS:

-93.26%

CNBS:

-92.86%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -47.08%, что значительно ниже, чем у CNBS с доходностью -33.26%.


MSOS

С начала года

-47.08%

1 месяц

-22.06%

6 месяцев

-49.52%

1 год

-38.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNBS

С начала года

-33.26%

1 месяц

-14.67%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-26.36%

5 лет

-26.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSOS и CNBS

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CNBS в 0.75%.


CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
График комиссии CNBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSOS c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.50-0.45
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.32-0.32
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.960.96
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.42-0.29
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.17-0.97
MSOS
CNBS

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNBS равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
-0.45
MSOS
CNBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и CNBS

Ни MSOS, ни CNBS не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и CNBS

Максимальная просадка MSOS за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке CNBS в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и CNBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.26%
-92.86%
MSOS
CNBS

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и CNBS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.73%
8.71%
MSOS
CNBS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab