PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с CURLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с CURLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs -25.54%/yr for CURLF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью 35.32%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

CURLF

1 день
-5.01%
1 месяц
4.60%
С начала года
35.32%
6 месяцев
39.75%
1 год
315.85%
3 года*
6.35%
5 лет*
-25.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и CURLF

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		35.32%61.54%-61.58%-5.52%-52.25%-24.82%52.93%

Correlation

The correlation between MSOS and CURLF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between MSOS and CURLF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Curaleaf Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с MJUSMSOS с SNDLMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с CURLF:
CURLF с TLRYCURLF с CGCCURLF с ACBCURLF с CRLBFCURLF с UBERCURLF с WEEDCURLF с GTBIF

Доходность на риск

MSOS vs. CURLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CURLF
Ранг доходности на риск CURLF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURLF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSCURLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.48

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.02

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.32

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

9.98

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. CURLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CURLF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSCURLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.48

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.08

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MSOS и CURLF

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и CURLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSCURLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-95.70%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-59.79%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-88.28%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-95.06%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-80.06%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-58.26%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

31.82%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и CURLF

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 20.45%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSCURLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

25.97%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

86.97%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

128.15%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

87.95%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

84.26%

-10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и CURLF

Ни MSOS, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MSOS and CURLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CURLF has higher volatility (25.97%) compared to MSOS (20.45%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs CURLF's -95.70%.

CURLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и CURLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор