PortfoliosLab logo
Сравнение MSOS с CURLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSOS и CURLF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MSOS и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.61%
-87.81%
MSOS
CURLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.87

CURLF:

-0.93

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.45

CURLF:

-1.97

Коэф-т Омега

MSOS:

0.82

CURLF:

0.76

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.71

CURLF:

-0.84

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.27

CURLF:

-1.32

Индекс Язвы

MSOS:

53.51%

CURLF:

61.13%

Дневная вол-ть

MSOS:

78.18%

CURLF:

86.88%

Макс. просадка

MSOS:

-96.20%

CURLF:

-95.91%

Текущая просадка

MSOS:

-94.90%

CURLF:

-94.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -26.25%, что значительно выше, чем у CURLF с доходностью -38.85%.


MSOS

С начала года

-26.25%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-62.98%

1 год

-68.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CURLF

С начала года

-38.85%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-72.02%

1 год

-80.92%

5 лет

-26.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и CURLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CURLF
Ранг риск-скорректированной доходности CURLF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOS: -0.87
CURLF: -0.93
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOS: -1.45
CURLF: -1.97
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSOS: 0.82
CURLF: 0.76
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOS: -0.71
CURLF: -0.84
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOS: -1.27
CURLF: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURLF равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.93
MSOS
CURLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и CURLF

Ни MSOS, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и CURLF

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и CURLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.90%
-94.70%
MSOS
CURLF

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и CURLF

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 27.11%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 31.09%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.11%
31.09%
MSOS
CURLF