PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOS с CURLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с CURLF

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF).

MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOS или CURLF.

Корреляция

Корреляция между MSOS и CURLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MSOS и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-53.73%
-66.99%
MSOS
CURLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.78

CURLF:

-0.87

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.10

CURLF:

-1.51

Коэф-т Омега

MSOS:

0.86

CURLF:

0.81

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.65

CURLF:

-0.78

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.61

CURLF:

-1.62

Индекс Язвы

MSOS:

37.80%

CURLF:

44.26%

Дневная вол-ть

MSOS:

77.90%

CURLF:

82.60%

Макс. просадка

MSOS:

-93.79%

CURLF:

-92.39%

Текущая просадка

MSOS:

-93.77%

CURLF:

-92.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у CURLF с доходностью -12.18%.

MSOS

С начала года

-9.97%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

-55.63%

1 год

-59.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CURLF

С начала года

-12.18%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

-68.07%

1 год

-71.28%

5 лет

-28.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и CURLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
CURLF
Ранг риск-скорректированной доходности CURLF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.78-0.87
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.10-1.51
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.860.81
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.65-0.78
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.61-1.62
MSOS
CURLF

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURLF равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.78
-0.87
MSOS
CURLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и CURLF

Ни MSOS, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и CURLF

Максимальная просадка MSOS за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и CURLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-93.77%
-92.39%
MSOS
CURLF

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и CURLF

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 17.76%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.76%
19.23%
MSOS
CURLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab