Сравнение MSOS с GTBIF
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GTBIF (Green Thumb Industries Inc) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs -24.05%/yr for GTBIF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и GTBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GTBIF с доходностью -4.81%.
MSOS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 99.16%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- —
GTBIF
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -24.05%
- 10 лет*
- 83.79%
Сравнение доходности по годам MSOS и GTBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.42% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
GTBIF Green Thumb Industries Inc | -4.81% | -1.64% | -27.64% | 30.67% | -61.01% | -9.55% | 74.50% |
Correlation
The correlation between MSOS and GTBIF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between MSOS and GTBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. GTBIF — Ранг доходности на риск
MSOS
GTBIF
Сравнение MSOS c GTBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Green Thumb Industries Inc (GTBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | GTBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.09 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 2.15 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.00 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и GTBIF
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке GTBIF в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и GTBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.97% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -42.24% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | -68.66% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | -85.71% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -80.10% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.71% | -78.99% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 21.45% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и GTBIF
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Green Thumb Industries Inc (GTBIF) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 15.70% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.61% | 68.76% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.00% | 96.55% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 71.84% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 46,681.98% | -46,607.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и GTBIF
Ни MSOS, ни GTBIF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and GTBIF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOS has higher volatility (20.45%) compared to GTBIF (15.70%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs GTBIF's -99.97%.
MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и GTBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор