PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с GTBIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с GTBIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Green Thumb Industries Inc (GTBIF).

MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOS и GTBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Green Thumb Industries Inc (GTBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOS и GTBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-22.03%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		-18.62%-1.64%-27.64%30.67%-61.01%-9.55%74.50%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у GTBIF с доходностью -18.62%.

MSOS

1 день
3.66%
1 месяц
1.38%
С начала года
-22.03%
6 месяцев
-27.27%
1 год
42.08%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-38.76%
10 лет*
—

GTBIF

1 день
2.51%
1 месяц
2.35%
С начала года
-18.62%
6 месяцев
-22.42%
1 год
13.94%
3 года*
-5.23%
5 лет*
-25.76%
10 лет*
75.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Green Thumb Industries Inc

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с TOKEMSOS с CURLFMSOS с MJUS
Часто сравнивают с GTBIF:
GTBIF с CURLF

Доходность на риск

MSOS vs. GTBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GTBIF
Ранг доходности на риск GTBIF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTBIF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTBIF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTBIF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTBIF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTBIF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c GTBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Green Thumb Industries Inc (GTBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSGTBIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.15

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.30

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

0.60

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. GTBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа GTBIF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и GTBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSGTBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.00

-0.40

Корреляция

Корреляция между MSOS и GTBIF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и GTBIF

Ни MSOS, ни GTBIF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и GTBIF

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке GTBIF в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и GTBIF.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOSGTBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-99.97%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-42.24%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-85.71%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.30%

-82.99%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-78.97%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.58%

20.86%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и GTBIF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с Green Thumb Industries Inc (GTBIF) с волатильностью 18.59%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOSGTBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

18.59%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.48%

70.21%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.03%

95.78%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.81%

70.79%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.15%

46,672.73%

-46,599.58%