Сравнение MSOS с GTBIF
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GTBIF (Green Thumb Industries Inc) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.72%/yr vs -26.90%/yr for GTBIF. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и GTBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -14.41%, что значительно выше, чем у GTBIF с доходностью -16.13%.
MSOS
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -6.26%
- С начала года
- -14.41%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -35.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.56%
GTBIF
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -16.13%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- 70.02%
- Всё время*
- -3.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $4.19M | $3.98M | |
| $17.77M | $17.99M | $30.20M |
Сравнение доходности по годам MSOS и GTBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -14.41% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 44.84% |
GTBIF Green Thumb Industries Inc | -16.13% | -1.64% | -27.64% | 30.67% | -61.01% | -9.55% | 65.33% |
Correlation
The correlation between MSOS and GTBIF is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between MSOS and GTBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. GTBIF — Ранг доходности на риск
MSOS
GTBIF
Сравнение MSOS c GTBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Green Thumb Industries Inc (GTBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOS | GTBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.16 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.28 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOS и GTBIF
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке GTBIF в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и GTBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.97% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -42.24% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | -68.66% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -85.40% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -82.47% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -78.99% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 23.42% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и GTBIF
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Green Thumb Industries Inc (GTBIF) имеют волатильность 13.61% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | GTBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 13.24% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.78% | 46.62% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.83% | 95.18% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.43% | 72.11% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.61% | 46,691.27% | -46,617.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и GTBIF
Ни MSOS, ни GTBIF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and GTBIF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOS has higher volatility (13.61%) compared to GTBIF (13.24%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs GTBIF's -99.97%.
MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и GTBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор