PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOS с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с YOLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.72%/yr vs -32.24%/yr for YOLO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. MSOS charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -14.41%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -23.15%.

MSOS

1 день
-7.13%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-6.26%
С начала года
-14.41%
1 год
12.53%
3 года*
-9.11%
5 лет*
-35.72%
10 лет*
—
Всё время*
-26.56%

YOLO

1 день
-1.52%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
-14.03%
С начала года
-23.15%
1 год
7.91%
3 года*
-0.35%
5 лет*
-32.24%
10 лет*
—
Всё время*
-25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSOS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
$17.77M$17.99M$30.20M

YOLO

AdvisorShares Pure Cannabis ETF
$94.02K$71.70K$100.35K

Сравнение доходности по годам MSOS и YOLO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-14.41%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-23.15%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%38.45%

Correlation

The correlation between MSOS and YOLO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between MSOS and YOLO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSOS и YOLO

Секторы
MSOS
YOLO

Недвижимость

50.2%
0.7%

Промышленность

29.6%

-

Потребительский циклический сектор

17.8%
9.5%

Здравоохранение

2.5%
51.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

13.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MSOS
50.2%
YOLO
0.7%

Промышленность

MSOS
29.6%
YOLO

-

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
YOLO
9.5%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
YOLO
51.4%

Сырьевые материалы

MSOS

-

YOLO

-

Коммуникационные услуги

MSOS

-

YOLO

-

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

YOLO
13.8%

Энергетика

MSOS

-

YOLO

-

Финансовые услуги

MSOS

-

YOLO
25.1%

Технологии

MSOS

-

YOLO

-

Коммунальные услуги

MSOS

-

YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDLMSOS с FPX
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с LITYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с HITI

Доходность на риск

MSOS vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSOS c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.11

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.80

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.19

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.30

+0.11

MSOS vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YOLO равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и YOLO

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-94.68%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-41.57%

-11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-66.45%

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

-91.67%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.64%

-91.01%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-69.41%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

26.12%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и YOLO

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

10.23%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.78%

39.10%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.83%

74.90%

+35.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.43%

53.98%

+24.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

51.20%

+22.41%

Сравнение комиссий MSOS и YOLO

MSOS берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и YOLO

Ни MSOS, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and YOLO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (13.61%) compared to YOLO (10.23%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, YOLO leads with -32.24% vs -35.72% for MSOS. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YOLO has performed better with a -32.24% return vs -35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for MSOS.

MSOS and YOLO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 0.78% for MSOS and 0.75% for YOLO.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор