PortfoliosLab logo
Сравнение MSOS с YOLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSOS и YOLO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSOS и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.61%
-82.97%
MSOS
YOLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.87

YOLO:

-1.01

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.45

YOLO:

-1.60

Коэф-т Омега

MSOS:

0.82

YOLO:

0.80

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.71

YOLO:

-0.52

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.27

YOLO:

-1.26

Индекс Язвы

MSOS:

53.51%

YOLO:

38.72%

Дневная вол-ть

MSOS:

78.18%

YOLO:

48.32%

Макс. просадка

MSOS:

-96.20%

YOLO:

-94.68%

Текущая просадка

MSOS:

-94.90%

YOLO:

-93.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у YOLO с доходностью -21.45%.


MSOS

С начала года

-26.25%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-62.98%

1 год

-68.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YOLO

С начала года

-21.45%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-45.53%

1 год

-48.81%

5 лет

-24.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSOS и YOLO

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YOLO в 0.75%.


График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%
График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSOS: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и YOLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOS: -0.87
YOLO: -1.01
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOS: -1.45
YOLO: -1.60
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSOS: 0.82
YOLO: 0.80
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOS: -0.71
YOLO: -0.52
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOS: -1.27
YOLO: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YOLO равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-1.01
MSOS
YOLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и YOLO

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


TTM202420232022202120202019
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.10%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и YOLO

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и YOLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.90%
-93.26%
MSOS
YOLO

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и YOLO

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.11%
16.75%
MSOS
YOLO