Сравнение MSOS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
MSOS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -24.79% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.
MSOS
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -39.20%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и FPX
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
MSOS vs. FPX — Ранг доходности на риск
MSOS
FPX
Сравнение MSOS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.47 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.04 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.99 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 10.16 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.47 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.23 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.52 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и FPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и FPX
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и FPX
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -56.29% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -14.19% | -38.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -43.14% | -52.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -8.22% | -85.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -11.43% | -59.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 4.18% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и FPX
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 9.13% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.95% | 18.62% | +61.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 29.34% | +80.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.80% | 26.54% | +49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 24.17% | +48.99% |