PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOS с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с FPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. MSOS is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.72%/yr vs 7.72%/yr for FPX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSOS charges 0.78%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 11.67%.

MSOS

1 день
-7.13%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-6.26%
С начала года
-14.41%
1 год
12.53%
3 года*
-9.11%
5 лет*
-35.72%
10 лет*
—
Всё время*
-26.56%

FPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
14.92%
С начала года
11.67%
1 год
21.14%
3 года*
26.70%
5 лет*
7.72%
10 лет*
13.56%
Всё время*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF
$11.38M$11.45M$10.50M

MSOS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
$17.77M$17.99M$30.20M

Сравнение доходности по годам MSOS и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-14.41%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		11.67%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%18.38%

Correlation

The correlation between MSOS and FPX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.33

The correlation between MSOS and FPX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSOS и FPX

Секторы
MSOS
FPX

Недвижимость

50.2%
2.6%

Промышленность

29.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

17.8%
5.6%

Здравоохранение

2.5%
15.4%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

4.8%

Технологии

-

33.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

MSOS
50.2%
FPX
2.6%

Промышленность

MSOS
29.6%
FPX
20.9%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
FPX
5.6%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
FPX
15.4%

Сырьевые материалы

MSOS

-

FPX
2.4%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

FPX
7.2%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

FPX
2.5%

Энергетика

MSOS

-

FPX
3.5%

Финансовые услуги

MSOS

-

FPX
4.8%

Технологии

MSOS

-

FPX
33.7%

Коммунальные услуги

MSOS

-

FPX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDL
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с IBUYFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSGFPX с URNM

Доходность на риск

MSOS vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSOS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.81

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.23

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.30

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

4.27

-3.86

MSOS vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и FPX

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-56.29%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-16.29%

-36.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-30.88%

-50.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

-43.14%

-51.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.64%

-11.44%

-81.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-11.29%

-60.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.47%

4.96%

+25.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и FPX

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

9.72%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.78%

21.07%

+35.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.83%

26.30%

+84.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.43%

27.15%

+51.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

24.62%

+48.99%

Сравнение комиссий MSOS и FPX

MSOS берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и FPX

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and FPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (13.61%) compared to FPX (9.72%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs FPX's -56.29%.

On 5-year performance, FPX leads with 7.72% vs -35.72% for MSOS. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPX has performed better with a 7.72% return vs -35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.78% for MSOS.

FPX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for MSOS and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор