PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSOS с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с FPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

MSOS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSOS или FPX.

Корреляция

Корреляция между MSOS и FPX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.98

FPX:

0.95

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.82

FPX:

1.45

Коэф-т Омега

MSOS:

0.78

FPX:

1.20

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.76

FPX:

1.00

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.43

FPX:

3.03

Индекс Язвы

MSOS:

50.97%

FPX:

10.29%

Дневная вол-ть

MSOS:

74.72%

FPX:

32.14%

Макс. просадка

MSOS:

-96.20%

FPX:

-56.29%

Текущая просадка

MSOS:

-95.28%

FPX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 12.99%.

MSOS

С начала года

-31.76%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-48.62%

1 год

-73.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FPX

С начала года

12.99%

1 месяц

24.77%

6 месяцев

11.82%

1 год

30.25%

5 лет

12.66%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSOS и FPX

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и FPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и FPX

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и FPX

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и FPX

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 30.71% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...