PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs 3.69%/yr for HSMV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%10.04%

Correlation

The correlation between MSOS and HSMV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.25

The correlation between MSOS and HSMV shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSOS и HSMV

Секторы
MSOS
HSMV

Недвижимость

50.2%
23.8%

Промышленность

29.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

17.8%
7.8%

Здравоохранение

2.5%
4.9%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

16.6%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Недвижимость

MSOS
50.2%
HSMV
23.8%

Промышленность

MSOS
29.6%
HSMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
HSMV
7.8%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
HSMV
4.9%

Сырьевые материалы

MSOS

-

HSMV
5.4%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

HSMV
2.3%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

HSMV
7.9%

Энергетика

MSOS

-

HSMV
2.8%

Финансовые услуги

MSOS

-

HSMV
16.6%

Технологии

MSOS

-

HSMV
1.7%

Коммунальные услуги

MSOS

-

HSMV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

MSOS vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.68

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.54

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

1.62

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.67

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MSOS и HSMV

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-19.16%

-77.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-7.83%

-45.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-15.45%

-66.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-19.16%

-75.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-4.36%

-87.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-5.62%

-66.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

2.59%

+25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и HSMV

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

2.85%

+17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

7.28%

+73.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

10.37%

+101.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

15.00%

+62.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

16.06%

+57.98%

Сравнение комиссий MSOS и HSMV

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и HSMV

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and HSMV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, HSMV leads with 3.69% vs -35.03% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSMV has performed better with a 3.69% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for MSOS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.80% for HSMV.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор