PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

MSOS и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOS и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOS и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-22.03%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

MSOS

1 день
3.66%
1 месяц
1.38%
С начала года
-22.03%
6 месяцев
-27.27%
1 год
42.08%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-38.76%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с TOKEMSOS с CURLFMSOS с MJUS
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий MSOS и HSMV

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Доходность на риск

MSOS vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.19

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.37

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.28

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

1.03

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.68

-1.08

Корреляция

Корреляция между MSOS и HSMV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и HSMV

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и HSMV

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOSHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-19.16%

-77.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-10.57%

-42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-19.16%

-76.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.30%

-5.13%

-88.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-5.71%

-65.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.58%

2.91%

+23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и HSMV

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOSHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

3.58%

+19.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.48%

7.14%

+72.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.03%

13.62%

+96.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.81%

15.01%

+60.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.15%

16.18%

+56.97%