PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с HDGE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.61%/yr vs -2.04%/yr for HDGE. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. MSOS charges 0.74%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 4.86%.

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.85%
1 год
3.03%
3 года*
-4.44%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
-15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		4.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-30.50%

Correlation

The correlation between MSOS and HDGE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов MSOS и HDGE

Секторы
MSOS
HDGE

Недвижимость

50.2%
-8.6%

Промышленность

29.6%
-13.9%

Потребительский циклический сектор

17.8%
-18.1%

Здравоохранение

2.5%
-1.2%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Коммуникационные услуги

-

-6.1%

Потребительский защитный сектор

-

-3.0%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-25.3%

Технологии

-

-19.5%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MSOS
50.2%
HDGE
-8.6%

Промышленность

MSOS
29.6%
HDGE
-13.9%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
HDGE
-18.1%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
HDGE
-1.2%

Сырьевые материалы

MSOS

-

HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

HDGE
-6.1%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

HDGE
-3.0%

Энергетика

MSOS

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

MSOS

-

HDGE
-25.3%

Технологии

MSOS

-

HDGE
-19.5%

Коммунальные услуги

MSOS

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

MSOS vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.17

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.37

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.25

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

0.51

+3.21

MSOS vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и HDGE

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-93.88%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-12.26%

-40.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-29.46%

-52.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.95%

-42.97%

-51.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-93.12%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.88%

-70.18%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.35%

5.97%

+22.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и HDGE

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

5.86%

+16.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.68%

13.04%

+44.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.83%

18.29%

+94.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.14%

24.19%

+53.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.98%

23.49%

+50.49%

Сравнение комиссий MSOS и HDGE

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и HDGE

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.33%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and HDGE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to HDGE (5.86%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, HDGE leads with -2.04% vs -35.61% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -2.04% return vs -35.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 3.36% for HDGE.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор