PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOS с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -34.91%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. MSOS charges 0.74%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

MSOS

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-10.84%
С начала года
-7.63%
1 год
73.02%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-7.63%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-30.50%

Correlation

The correlation between MSOS and HDGE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов MSOS и HDGE

Секторы
MSOS
HDGE

Недвижимость

50.2%
-13.7%

Промышленность

29.6%
-14.8%

Потребительский циклический сектор

17.8%
-24.0%

Здравоохранение

2.5%
-1.7%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-19.5%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MSOS
50.2%
HDGE
-13.7%

Промышленность

MSOS
29.6%
HDGE
-14.8%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
HDGE
-24.0%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
HDGE
-1.7%

Сырьевые материалы

MSOS

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

HDGE
-3.8%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

HDGE
-3.9%

Энергетика

MSOS

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

MSOS

-

HDGE
-19.5%

Технологии

MSOS

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

MSOS

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDL
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

MSOS vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.25

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.24

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.30

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.70

+3.21

MSOS vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и HDGE

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-93.88%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-15.56%

-37.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-29.46%

-52.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.49%

-42.97%

-51.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.06%

-93.62%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.08%

-70.27%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

6.68%

+22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и HDGE

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

6.37%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

13.92%

+43.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.25%

18.42%

+93.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.35%

24.27%

+54.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.82%

23.45%

+50.37%

Сравнение комиссий MSOS и HDGE

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и HDGE

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and HDGE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (16.96%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, HDGE leads with -4.86% vs -34.91% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -4.86% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 3.36% for HDGE.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор