PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ARK Innovation ETF (ARKK).

MSOS и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOS и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-22.03%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

MSOS

1 день
3.66%
1 месяц
1.38%
С начала года
-22.03%
6 месяцев
-27.27%
1 год
42.08%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-38.76%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с TOKEMSOS с CURLFMSOS с MJUS
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий MSOS и ARKK

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Доходность на риск

MSOS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.02

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.40

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

3.60

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.32

-0.71

Корреляция

Корреляция между MSOS и ARKK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и ARKK

Ни MSOS, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и ARKK

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOSARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-80.97%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-31.35%

-21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-77.23%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.30%

-55.71%

-37.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-29.81%

-41.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.58%

12.16%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и ARKK

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOSARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

12.59%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.48%

27.62%

+51.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.03%

42.55%

+67.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.81%

46.38%

+29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.15%

40.11%

+33.04%