Сравнение MSII с WTIU
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from REX. MSII is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 70.82% for WTIU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности MSII и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | 6.10% |
Correlation
The correlation between MSII and WTIU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение MSII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.48 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.46 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и WTIU
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -75.73% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -48.11% | -30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -38.39% | -38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -39.32% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 20.53% | +35.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и WTIU
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 20.17% и 20.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 20.68% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 57.05% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 69.27% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 70.88% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 70.88% | -0.92% |
Сравнение комиссий MSII и WTIU
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и WTIU
Ни MSII, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and WTIU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 70.82% vs -76.65% for MSII. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 70.82% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for WTIU.
Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор