PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSII с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с SPUU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. MSII is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 39.63% for SPUU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности MSII и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.30%
С начала года
13.21%
6 месяцев
10.18%
1 год
39.63%
3 года*
34.28%
5 лет*
18.24%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и SPUU

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.21%28.20%

Correlation

The correlation between MSII and SPUU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

MSII vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII
Ранг доходности на риск MSII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIISPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.59

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.11

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.19

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

9.27

-10.56

MSII vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и SPUU

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIISPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-59.35%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.73%

-18.19%

-60.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-6.72%

-69.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.60%

-9.48%

-38.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

4.29%

+51.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и SPUU

REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIISPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

9.63%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.59%

19.85%

+36.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.94%

25.15%

+46.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

33.67%

+36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

35.80%

+34.69%

Сравнение комиссий MSII и SPUU

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и SPUU

Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		85.81%48.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

MSII and SPUU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (21.22%) compared to SPUU (9.63%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 39.63% vs -71.84% for MSII. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.63% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 1.39% for SPUU.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор