PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSII с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с OILD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). MSII is actively managed, while OILD is passively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -67.05% for OILD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OILD.

Доходность

Сравнение доходности MSII и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -58.70%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILD

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-50.45%
С начала года
-58.70%
1 год
-67.05%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и OILD

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.70%-29.05%

Correlation

The correlation between MSII and OILD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с DRIP

Доходность на риск

MSII vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.07

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-2.01

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.90

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.42

+0.11

MSII vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и OILD

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и OILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-98.90%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.65%

-74.53%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-85.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-98.66%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-88.81%

+40.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.38%

47.28%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и OILD

REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеют волатильность 20.17% и 19.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

19.73%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

50.02%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

63.00%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.96%

79.22%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.96%

79.22%

-9.26%

Сравнение комиссий MSII и OILD

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и OILD

Ни MSII, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSII and OILD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (20.17%) compared to OILD (19.73%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs OILD's -98.90%.

On 1-year performance, OILD leads with -67.05% vs -76.65% for MSII. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILD has performed better with a -67.05% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for OILD.

MSII is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.95% for OILD.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор