Сравнение MSII с GSG
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. MSII is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, MSII returned -67.78% vs 49.68% for GSG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MSII и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
MSII
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -31.87%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -67.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам MSII и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -18.95% | -60.25% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 6.56% |
Correlation
The correlation between MSII and GSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. GSG — Ранг доходности на риск
MSII
GSG
Сравнение MSII c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.09 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и GSG
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -89.62% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -9.46% | -69.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -57.59% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -63.71% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.12% | 23.01% | +48.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 22.61% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.12% | 22.03% | +49.09% |
Сравнение комиссий MSII и GSG
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и GSG
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 88.00%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 88.00% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and GSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -67.78% for MSII. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -67.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 88.00%, compared with 0.00% for GSG.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для MSII и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор