Сравнение MSII с FEPI
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 17.05% for FEPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности MSII и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 1.61%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 1.61% | 20.58% |
Correlation
The correlation between MSII and FEPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between MSII and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MSII
FEPI
Сравнение MSII c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.33 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.20 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и FEPI
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -23.56% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -12.91% | -65.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -9.32% | -67.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -3.54% | -44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 4.07% | +51.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и FEPI
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 7.67% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 13.97% | +42.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 17.88% | +54.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 19.33% | +51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 19.33% | +51.16% |
Сравнение комиссий MSII и FEPI
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и FEPI
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности FEPI в 27.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.27% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and FEPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 17.05% vs -71.84% for MSII. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.05% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 27.27% for FEPI.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор