PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSII с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с BTCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -80.36% for BTCL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.

Доходность

Сравнение доходности MSII и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.59%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
-63.03%
С начала года
-56.59%
1 год
-80.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и BTCL

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.59%-44.88%

Correlation

The correlation between MSII and BTCL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between MSII and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTXBTCL с MSTY

Доходность на риск

MSII vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-1.85

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.96

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.40

+0.09

MSII vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и BTCL

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-84.01%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.65%

-84.01%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-81.13%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-36.82%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.38%

57.56%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и BTCL

Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

21.40%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

70.39%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

88.52%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.96%

97.02%

-27.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.96%

97.02%

-27.06%

Сравнение комиссий MSII и BTCL

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и BTCL

MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.91%1.70%4.35%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSII and BTCL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCL has higher volatility (21.40%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs BTCL's -84.01%.

On 1-year performance, MSII leads with -76.65% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSII has performed better with a -76.65% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 3.91% for BTCL.

MSII is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.95% for BTCL.

BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор