Сравнение MSII с BRKW
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -60.31% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between MSII and BRKW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. BRKW — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRKW
Сравнение MSII c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.10 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.20 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и BRKW
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -12.64% | -66.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -12.64% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -7.41% | -69.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -5.50% | -42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 6.32% | +50.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и BRKW
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 5.20% | +14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 13.23% | +43.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 17.23% | +54.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 17.25% | +52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 17.25% | +52.71% |
Сравнение комиссий MSII и BRKW
И MSII, и BRKW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и BRKW
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and BRKW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (20.17%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -76.65% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII and BRKW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 25.30% for BRKW.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор