PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSII с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с AIPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 16.07% for AIPI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности MSII и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 3.73%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-1.67%
1 месяц
-4.06%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и AIPI

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		3.73%17.12%

Correlation

The correlation between MSII and AIPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

MSII vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII
Ранг доходности на риск MSII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.96

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.35

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.18

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.12

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

3.40

-4.70

MSII vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и AIPI

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-25.25%

-53.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.73%

-14.40%

-64.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-7.04%

-69.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.60%

-4.63%

-42.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

4.73%

+50.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и AIPI

REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

6.37%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.59%

13.66%

+42.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.94%

16.86%

+55.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

21.49%

+49.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

21.49%

+49.00%

Сравнение комиссий MSII и AIPI

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и AIPI

Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности AIPI в 39.05%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		39.05%37.84%18.13%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		85.81%48.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSII and AIPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (21.22%) compared to AIPI (6.37%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 16.07% vs -71.84% for MSII. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 16.07% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 39.05% for AIPI.

MSII is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор