Сравнение MSII с AIPI
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 14.96% for AIPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности MSII и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.08% | 17.12% |
Correlation
The correlation between MSII and AIPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. AIPI — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIPI
Сравнение MSII c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.04 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.09 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и AIPI
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -25.25% | -53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -14.40% | -64.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -5.83% | -70.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -4.62% | -43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 4.85% | +51.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и AIPI
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 6.39% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 14.37% | +42.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 17.44% | +54.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 21.46% | +48.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 21.46% | +48.50% |
Сравнение комиссий MSII и AIPI
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и AIPI
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and AIPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (20.17%) compared to AIPI (6.39%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 14.96% vs -76.65% for MSII. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 14.96% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 38.78% for AIPI.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор