Сравнение MSI с MSTR
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, MSI returned 21.65%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSI имеют среднегодовую доходность 21.65%, а акции MSTR немного отстают с 20.92%.
MSI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 21.65%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам MSI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.83% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between MSI and MSTR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between MSI and MSTR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSI:
$69.26B
MSTR:
$41.40B
MSI:
$12.42
MSTR:
-$40.19
MSI:
5.85
MSTR:
77.72
MSI:
27.22
MSTR:
1.13
MSI:
$11.87B
MSTR:
$490.47M
MSI:
$5.92B
MSTR:
$334.08M
MSI:
$3.35B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSI
MSTR
Сравнение MSI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.88 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.27 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSI и MSTR
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -99.86% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -76.53% | +51.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -77.42% | +50.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -84.11% | +56.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -89.27% | +56.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -73.84% | +56.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -86.45% | +45.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 53.01% | -39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и MSTR
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 7.28%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 21.60% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 57.34% | -37.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 71.15% | -47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 90.79% | -67.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 73.80% | -48.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и MSTR
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.85% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSI and MSTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs MSTR's -99.86%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор