Сравнение MSI с BIL
MSI (Motorola Solutions, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MSI returned 21.41%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 21.41% против 2.18% соответственно.
MSI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 21.41%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам MSI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.43% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MSI and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. BIL — Ранг доходности на риск
MSI
BIL
Сравнение MSI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 87.91 | -86.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 355.35 | -355.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2,817.77 | -2,817.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 19.71 | -19.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 13.15 | -12.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 8.51 | -7.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.78 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и BIL
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -0.78% | -92.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -0.01% | -25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -0.01% | -27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -0.10% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -0.21% | -32.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | 0.00% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -0.26% | -40.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 0.00% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и BIL
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 0.06% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 0.13% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 0.20% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 0.26% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 0.26% | +24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и BIL
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.12% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
MSI and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.43%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор