Сравнение MSFY с MSTZ
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 0.11% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSTZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSFY
MSTZ
Сравнение MSFY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.55 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.84 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSTZ
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -99.38% | +63.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -84.89% | +49.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -97.53% | +71.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -94.55% | +86.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 43.95% | -25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSTZ
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 12.00%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 55.03% | -43.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 134.45% | -106.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 148.58% | -119.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 170.73% | -147.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 170.73% | -147.56% |
Сравнение комиссий MSFY и MSTZ
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSTZ
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and MSTZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSFY (12.00%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -20.12% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSFY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and REX. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор