Сравнение MSFY с SGOV
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. MSFY is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, MSFY returned -12.08% vs 3.85% for SGOV. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
MSFY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 19.63%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.55%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $326.49K | $257.72K | $274.25K | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам MSFY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -8.29% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 0.83% |
Correlation
The correlation between MSFY and SGOV is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MSFY
SGOV
Сравнение MSFY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -380.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 380.49 | -379.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 388.26 | -388.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6,151.25 | -6,151.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и SGOV
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -0.03% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -0.01% | -35.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | 0.00% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | 0.00% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.18% | 0.00% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и SGOV
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 0.04% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 0.13% | +27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 0.19% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 0.24% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 0.23% | +24.33% |
Сравнение комиссий MSFY и SGOV
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и SGOV
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.83%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 22.83% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and SGOV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (14.38%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.85% vs -12.08% for MSFY. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.85% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 22.83%, compared with 3.75% for SGOV.
MSFY is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор