Сравнение MSFY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MSFY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и SGOV
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
MSFY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MSFY
SGOV
Сравнение MSFY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 20.61 | -20.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 283.87 | -284.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 201.33 | -200.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 411.31 | -411.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4,618.08 | -4,618.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 20.61 | -20.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 12.34 | -12.44 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и SGOV
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и SGOV
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -0.03% | -34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -0.01% | -34.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | 0.00% | -32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | 0.00% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 0.00% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и SGOV
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 0.06% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 0.13% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 0.20% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 0.24% | +20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 0.24% | +20.68% |