PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 11.42%.


MSFY

1 день
-0.79%
1 месяц
19.63%
6 месяцев
8.85%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.55%

AMZP

1 день
-0.94%
1 месяц
9.19%
6 месяцев
12.55%
С начала года
11.42%
1 год
22.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$286.13K$288.55K$406.50K
$326.49K$257.72K$274.25K

Сравнение доходности по годам MSFY и AMZP


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-8.29%14.11%10.88%2.57%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
11.42%9.56%37.42%7.73%

Correlation

The correlation between MSFY and AMZP is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between MSFY and AMZP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF

Доходность на риск

MSFY vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 66
Ранг коэф-та Мартина

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYAMZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.95

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

2.09

-2.72

MSFY vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AMZP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и AMZP

Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AMZP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-27.36%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-23.64%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-4.92%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-6.45%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.18%

10.70%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и AMZP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 14.38%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

15.70%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

27.51%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.47%

33.35%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

28.49%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

28.49%

-3.93%

Сравнение комиссий MSFY и AMZP

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и AMZP

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.83%, что больше доходности AMZP в 18.24%


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
18.24%22.04%15.15%2.45%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
22.83%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and AMZP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (15.70%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs AMZP's -27.36%.

On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs -12.08% for MSFY. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 22.83%, compared with 18.24% for AMZP.

MSFY is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for AMZP.

AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и AMZP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор