Сравнение MSFY с AMZP
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -12.08% vs 22.31% for AMZP. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 11.42%.
MSFY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 19.63%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.55%
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $326.49K | $257.72K | $274.25K |
Сравнение доходности по годам MSFY и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -8.29% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between MSFY and AMZP is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between MSFY and AMZP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. AMZP — Ранг доходности на риск
MSFY
AMZP
Сравнение MSFY c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.95 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.09 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и AMZP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -27.36% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -23.64% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -4.92% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -6.45% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.18% | 10.70% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и AMZP
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 14.38%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 15.70% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 27.51% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 33.35% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 28.49% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 28.49% | -3.93% |
Сравнение комиссий MSFY и AMZP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и AMZP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.83%, что больше доходности AMZP в 18.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 22.83% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and AMZP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (15.70%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs -12.08% for MSFY. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 22.83%, compared with 18.24% for AMZP.
MSFY is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for AMZP.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор