PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFY с AMZP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с AMZP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

MSFY и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFY или AMZP.

Корреляция

Корреляция между MSFY и AMZP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFY:

0.14

AMZP:

0.30

Коэф-т Сортино

MSFY:

0.40

AMZP:

0.60

Коэф-т Омега

MSFY:

1.05

AMZP:

1.08

Коэф-т Кальмара

MSFY:

0.19

AMZP:

0.30

Коэф-т Мартина

MSFY:

0.46

AMZP:

0.82

Индекс Язвы

MSFY:

7.87%

AMZP:

9.96%

Дневная вол-ть

MSFY:

21.66%

AMZP:

28.75%

Макс. просадка

MSFY:

-19.36%

AMZP:

-27.35%

Текущая просадка

MSFY:

-1.54%

AMZP:

-13.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -6.19%.

MSFY

С начала года

4.24%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

7.29%

1 год

3.06%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZP

С начала года

-6.19%

1 месяц

16.00%

6 месяцев

3.20%

1 год

8.54%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Сравнение комиссий MSFY и AMZP

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFY и AMZP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг риск-скорректированной доходности MSFY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AMZP равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и AMZP

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что меньше доходности AMZP в 22.22%

TTM20242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		14.47%14.35%1.94%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		22.22%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и AMZP

Максимальная просадка MSFY за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AMZP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и AMZP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 5.78%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...