Сравнение MSFY с AMZP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).
MSFY и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и AMZP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.14% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -13.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью -13.27%.
MSFY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и AMZP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. AMZP — Ранг доходности на риск
MSFY
AMZP
Сравнение MSFY c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.26 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.59 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.30 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.78 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.26 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.58 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и AMZP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и AMZP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности AMZP в 24.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.28% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и AMZP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AMZP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -27.36% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -23.64% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -19.39% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -6.12% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 8.98% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и AMZP
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.32%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.82% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 22.03% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 31.81% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 26.52% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 26.52% | -5.58% |