Сравнение MSFY с MSTY
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs -74.10% for MSTY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 3.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSFY
MSTY
Сравнение MSFY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.75 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.40 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSTY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -77.40% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -77.37% | +41.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -74.10% | +47.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -28.24% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 52.80% | -34.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 12.00%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 23.12% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 52.77% | -25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 64.70% | -35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 72.23% | -49.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 72.23% | -49.06% |
Сравнение комиссий MSFY и MSTY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSTY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and MSTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to MSFY (12.00%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSFY leads with -20.12% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -20.12% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 26.26% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSTY.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор