Сравнение MSFY с MSTY
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.32% vs -59.99% for MSTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 14.11% | 2.63% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSFY
MSTY
Сравнение MSFY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.84 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.28 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -1.00 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSTY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -71.79% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -71.79% | +37.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -65.77% | +45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -26.15% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 47.05% | -31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 10.82%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 17.17% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 48.56% | -23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 60.41% | -33.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 71.87% | -49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 71.87% | -49.62% |
Сравнение комиссий MSFY и MSTY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSTY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and MSTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to MSFY (10.82%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSFY leads with -7.32% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -7.32% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 24.25% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSTY.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор