Сравнение MSFY с MSTY
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs -61.25% for MSTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 2.63% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSFY
MSTY
Сравнение MSFY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.86 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.31 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -1.02 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSTY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -71.79% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -71.79% | +37.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -66.48% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -26.09% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 46.87% | -31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 10.84%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 17.01% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 48.79% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 60.44% | -33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 71.92% | -49.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 71.92% | -49.65% |
Сравнение комиссий MSFY и MSTY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSTY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and MSTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to MSFY (10.84%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSFY leads with -7.25% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -7.25% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 24.31% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSTY.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор