PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFY и MSTY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MSFY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.99%
86.70%
MSFY
MSTY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSFY:

17.05%

MSTY:

77.92%

Макс. просадка

MSFY:

-13.62%

MSTY:

-33.16%

Текущая просадка

MSFY:

-7.42%

MSTY:

-21.68%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 8.06%.


MSFY

С начала года

-1.99%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

1.99%

1 год

-0.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

8.06%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

86.70%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFY и MSTY

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
График комиссии MSFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFY и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг риск-скорректированной доходности MSFY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFY, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.00
Коэффициент Сортино MSFY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.12
Коэффициент Омега MSFY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара MSFY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.01
Коэффициент Мартина MSFY, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.01
MSFY
MSTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и MSTY

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что меньше доходности MSTY в 113.18%


TTM20242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
14.96%14.35%1.94%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
113.18%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и MSTY

Максимальная просадка MSFY за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.42%
-21.68%
MSFY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и MSTY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 8.12%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.12%
10.82%
MSFY
MSTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab