Сравнение MSFY с MSTY
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -25.68% vs -70.33% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -27.70%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
MSFY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -27.70%
- 6 месяцев
- -28.18%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -27.70% | 14.11% | 3.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSFY
MSTY
Сравнение MSFY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.95 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.42 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSTY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -74.21% | +40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -74.21% | +40.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -74.21% | +41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -27.06% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 49.58% | -32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 12.39%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 20.77% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 50.35% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 62.64% | -35.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 72.01% | -49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 72.01% | -49.42% |
Сравнение комиссий MSFY и MSTY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSTY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.94%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.94% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and MSTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to MSFY (12.39%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, MSFY leads with -25.68% vs -70.33% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -25.68% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 28.94% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSTY.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор