PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFO с MSFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFO с MSFY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).

MSFO и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или MSFY.

Корреляция

Корреляция между MSFO и MSFY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFO:

0.23

MSFY:

0.14

Коэф-т Сортино

MSFO:

0.51

MSFY:

0.40

Коэф-т Омега

MSFO:

1.07

MSFY:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSFO:

0.28

MSFY:

0.19

Коэф-т Мартина

MSFO:

0.64

MSFY:

0.46

Индекс Язвы

MSFO:

8.41%

MSFY:

7.87%

Дневная вол-ть

MSFO:

20.60%

MSFY:

21.66%

Макс. просадка

MSFO:

-19.16%

MSFY:

-19.36%

Текущая просадка

MSFO:

-0.17%

MSFY:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью 4.24%.

MSFO

С начала года

8.36%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

8.37%

1 год

4.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFY

С начала года

4.24%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

7.29%

1 год

3.06%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Сравнение комиссий MSFO и MSFY

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFO и MSFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг риск-скорректированной доходности MSFY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFO c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и MSFY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.44%, что больше доходности MSFY в 14.47%

TTM20242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		28.44%35.17%6.44%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		14.47%14.35%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и MSFY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке MSFY в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и MSFY

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеют волатильность 5.90% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...