Сравнение MSFY с MSFT
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs -6.96% for MSFT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MSFY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 5.69% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSFT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between MSFY and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFY
MSFT
Сравнение MSFY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.21 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.44 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFT
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -69.38% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -33.91% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -20.67% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -21.78% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 15.95% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFT
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.95% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 22.34% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 25.12% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 26.63% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 27.04% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFT
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSFY and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MSFT's -69.38%.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор