PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFY с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs -22.44% for MSFT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности MSFY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%.

MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и MSFT

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-25.63%14.11%10.88%2.57%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%6.80%

Correlation

The correlation between MSFY and MSFT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between MSFY and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSTYMSFY с MSFOMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с SGOVMSFY с AMZPMSFY с XDTE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSFY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-1.10

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.66

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.32

-0.07

MSFY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и MSFT

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-69.38%

+35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-33.91%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-30.58%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-21.79%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

17.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и MSFT

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

11.34%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

22.94%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

26.02%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

26.79%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

27.09%

-4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и MSFT

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.13%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MSFY and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFY has higher volatility (12.22%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MSFT's -69.38%.

MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор