Сравнение MSFX с TSLZ
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs -64.19% for TSLZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -90.59% |
Correlation
The correlation between MSFX and TSLZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.34 |
The correlation between MSFX and TSLZ shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MSFX
TSLZ
Сравнение MSFX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.84 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.06 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.67 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TSLZ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -99.11% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -76.62% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -99.01% | +53.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -75.36% | +54.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 60.60% | -28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.56%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 24.09% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 54.94% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 91.64% | -41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 117.04% | -67.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 117.04% | -67.71% |
Сравнение комиссий MSFX и TSLZ
И MSFX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TSLZ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and TSLZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.20% vs -64.19% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.20% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.73% for TSLZ.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор