Сравнение MSFX с TSLZ
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs -51.89% for TSLZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | 3.03% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -90.03% |
Correlation
The correlation between MSFX and TSLZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.33 |
The correlation between MSFX and TSLZ shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MSFX
TSLZ
Сравнение MSFX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.71 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.91 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TSLZ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -99.11% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -72.88% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -98.83% | +39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -75.70% | +53.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 57.22% | -23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 22.72%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 27.70% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 56.77% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 88.07% | -35.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 116.88% | -67.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 116.88% | -67.18% |
Сравнение комиссий MSFX и TSLZ
И MSFX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TSLZ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности TSLZ в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and TSLZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to MSFX (22.72%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, MSFX leads with -51.08% vs -51.89% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -51.08% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.62% for TSLZ.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор