Сравнение MSFX с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
MSFX и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | 3.81% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -90.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и TSLZ
И MSFX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
MSFX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MSFX
TSLZ
Сравнение MSFX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.73 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -1.18 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.91 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.05 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.73 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.66 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и TSLZ составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TSLZ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TSLZ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -99.11% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -90.53% | +29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -98.67% | +40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -73.71% | +54.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 78.12% | -53.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 22.93% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 58.42% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 110.05% | -56.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 119.08% | -71.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 119.08% | -71.33% |