Сравнение MSFX с MSTU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -30.92% vs -97.23% for MSTU. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -11.41%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.77%.
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.13M | $6.40M | $5.81M | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSFX и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | 9.84% | -10.05% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSTU is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов MSFX и MSTU
Секторы
MSFX
MSTU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFX
MSTU
Сырьевые материалы
MSFX
-
MSTU
-
Коммуникационные услуги
MSFX
-
MSTU
-
Потребительский циклический сектор
MSFX
-
MSTU
-
Потребительский защитный сектор
MSFX
-
MSTU
-
Энергетика
MSFX
-
MSTU
-
Финансовые услуги
MSFX
-
MSTU
-
Здравоохранение
MSFX
-
MSTU
-
Промышленность
MSFX
-
MSTU
-
Недвижимость
MSFX
-
MSTU
-
Коммунальные услуги
MSFX
-
MSTU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSFX
MSTU
Сравнение MSFX c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.99 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.19 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSTU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -99.43% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -98.15% | +34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.94% | -99.25% | +66.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -74.27% | +50.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.70% | 81.30% | -42.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 30.38%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.38% | 32.70% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.71% | 118.33% | -66.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.35% | 147.11% | -83.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 168.06% | -114.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 168.06% | -114.11% |
Сравнение комиссий MSFX и MSTU
И MSFX, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSTU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and MSTU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, MSFX leads with -30.92% vs -97.23% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -30.92% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for MSTU.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор