PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с MSTU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs -96.65% for MSTU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.

MSFX

1 день
3.49%
1 месяц
-21.88%
С начала года
-45.81%
6 месяцев
-46.59%
1 год
-51.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и MSTU

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-45.81%9.84%-10.05%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-70.88%-89.07%205.47%

Correlation

The correlation between MSFX and MSTU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

MSFX vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.68

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-2.29

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.99

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.23

-0.27

MSFX vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа MSTU равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSTU

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-99.06%

+38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-97.73%

+36.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-99.06%

+40.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-72.57%

+50.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

78.30%

-44.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 22.72%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 44.20%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

44.20%

-21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

114.02%

-67.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

142.01%

-89.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

168.53%

-118.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

168.53%

-118.83%

Сравнение комиссий MSFX и MSTU

И MSFX, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSTU

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.86%5.34%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and MSTU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (44.20%) compared to MSFX (22.72%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs MSTU's -99.06%.

On 1-year performance, MSFX leads with -51.08% vs -96.65% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -51.08% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.00% for MSTU.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор