Сравнение MSFX с MSTU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs -95.37% for MSTU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | -8.23% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSTU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSFX
MSTU
Сравнение MSFX c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.99 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.27 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.40 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSTU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -98.58% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -96.58% | +35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -98.52% | +52.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -71.94% | +50.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 75.17% | -43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.56%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 39.06% | -19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 111.87% | -66.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 138.62% | -88.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 169.06% | -119.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 169.06% | -119.73% |
Сравнение комиссий MSFX и MSTU
И MSFX, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSTU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and MSTU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.20% vs -95.37% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.20% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for MSTU.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор