PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с MSTU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

MSFX и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и MSTU

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.31%9.84%-8.23%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-48.86%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -48.86%.

MSFX

1 день
6.35%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-44.31%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
5.59%
1 месяц
-13.09%
С начала года
-48.86%
6 месяцев
-90.86%
1 год
-92.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий MSFX и MSTU

И MSFX, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSFX vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.63

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-1.49

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.83

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.96

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

-1.43

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между MSFX и MSTU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSTU

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.59%5.34%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSTU

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-98.58%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-96.58%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.85%

-98.34%

+40.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-69.01%

+49.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.49%

64.73%

-40.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 13.18%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 37.12%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

37.12%

-23.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.27%

110.15%

-70.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.16%

145.82%

-92.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

171.76%

-123.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

171.76%

-123.97%