Сравнение MSFX с GMEU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -30.92% vs -56.88% for GMEU. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -11.41%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -33.41%.
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
GMEU
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -33.87%
- 6 месяцев
- -54.37%
- С начала года
- -33.41%
- 1 год
- -56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.16M | $2.68M | $2.27M | |
| $9.13M | $6.40M | $5.81M |
Сравнение доходности по годам MSFX и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | 36.24% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -33.41% | -65.67% |
Correlation
The correlation between MSFX and GMEU is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. GMEU — Ранг доходности на риск
MSFX
GMEU
Сравнение MSFX c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.83 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.38 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и GMEU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки GMEU в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -85.24% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -68.50% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.94% | -85.24% | +52.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -65.22% | +41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.70% | 41.25% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и GMEU
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеют волатильность 30.38% и 30.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.38% | 30.56% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.71% | 56.23% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.35% | 74.61% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 87.96% | -34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 87.96% | -34.01% |
Сравнение комиссий MSFX и GMEU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и GMEU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как GMEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and GMEU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (30.56%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs GMEU's -85.24%.
On 1-year performance, MSFX leads with -30.92% vs -56.88% for GMEU. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -30.92% return vs -56.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for GMEU.
Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.50% for GMEU.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор