PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MSFX is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 22.39% for FDL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

MSFX

1 день
3.49%
1 месяц
-21.88%
С начала года
-45.81%
6 месяцев
-46.59%
1 год
-51.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и FDL

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-45.81%9.84%3.03%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%16.94%

Correlation

The correlation between MSFX and FDL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.03

The correlation between MSFX and FDL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MSFX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.95

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.96

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.26

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.40

-13.90

MSFX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и FDL

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-65.93%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-4.27%

-56.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-3.09%

-55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-9.64%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

1.81%

+32.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и FDL

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

3.72%

+19.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

8.09%

+38.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

11.54%

+40.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

14.31%

+35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

17.11%

+32.59%

Сравнение комиссий MSFX и FDL

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и FDL

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.86%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and FDL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (22.72%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs -51.08% for MSFX. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 3.70% for FDL.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T-Rex and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор