PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSFX is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 90.37% for ERX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%.

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и ERX

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-28.34%9.84%3.81%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%6.82%

Correlation

The correlation between MSFX and ERX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.01

The correlation between MSFX and ERX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDLMSFX с NVDAMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

MSFX vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.21

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.62

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.89

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

10.60

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.21

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.09

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MSFX и ERX

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-99.54%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-23.34%

-37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-91.57%

+45.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-67.02%

+45.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

8.57%

+23.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и ERX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

16.49%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

33.45%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

41.14%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

51.98%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

69.18%

-19.85%

Сравнение комиссий MSFX и ERX

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и ERX

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		7.45%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and ERX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (19.56%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 90.37% vs -29.20% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 90.37% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 1.61% for ERX.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор