PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFX с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. MSFX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 68.08% for DIG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и DIG

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%9.84%3.03%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%6.95%

Correlation

The correlation between MSFX and DIG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов MSFX и DIG

Секторы
MSFX
DIG

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

54.3%

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFX
100.0%
DIG

-

Сырьевые материалы

MSFX

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

MSFX

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

MSFX

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

MSFX

-

DIG

-

Энергетика

MSFX

-

DIG
54.3%

Финансовые услуги

MSFX

-

DIG
7.8%

Здравоохранение

MSFX

-

DIG

-

Промышленность

MSFX

-

DIG

-

Недвижимость

MSFX

-

DIG

-

Коммунальные услуги

MSFX

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

MSFX vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.64

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.10

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.30

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

5.96

-7.26

MSFX vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и DIG

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-97.04%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.56%

-29.80%

-33.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.33%

-54.00%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-64.31%

+41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.05%

11.46%

+25.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и DIG

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

12.34%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.30%

33.38%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

41.89%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

51.35%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

57.79%

-7.49%

Сравнение комиссий MSFX и DIG

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и DIG

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and DIG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (21.20%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs -48.16% for MSFX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 1.58% for DIG.

They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор