Сравнение MSFX с DIG
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. MSFX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 53.89% for DIG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 44.39%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам MSFX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | 3.03% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 44.39% | 2.73% | 6.95% |
Correlation
The correlation between MSFX and DIG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between MSFX and DIG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. DIG — Ранг доходности на риск
MSFX
DIG
Сравнение MSFX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.92 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.59 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и DIG
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -97.04% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -28.23% | -32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -57.70% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -64.33% | +42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 9.68% | +24.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и DIG
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 14.13% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 33.67% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 41.74% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 51.53% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 57.83% | -8.13% |
Сравнение комиссий MSFX и DIG
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и DIG
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности DIG в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.72% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and DIG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (22.72%) compared to DIG (14.13%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 53.89% vs -51.08% for MSFX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 53.89% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 1.72% for DIG.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор