Сравнение MSFX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
MSFX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | 9.84% | 3.81% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и DIG
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
MSFX vs. DIG — Ранг доходности на риск
MSFX
DIG
Сравнение MSFX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.26 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.68 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.85 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.79 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.26 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.01 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и DIG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и DIG
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и DIG
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -97.04% | +36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -35.40% | -25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -45.64% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -64.48% | +45.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 17.30% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и DIG
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 9.86% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.27% | 27.64% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 49.37% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 51.66% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 57.59% | -9.80% |