PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. MSFX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 90.00% for DIG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и DIG

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-28.34%9.84%3.81%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%6.68%

Correlation

The correlation between MSFX and DIG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.01

The correlation between MSFX and DIG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

MSFX vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.22

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.61

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.89

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

10.65

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.22

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.00

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MSFX и DIG

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-97.04%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-23.29%

-37.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-51.27%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-64.37%

+43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

8.49%

+23.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и DIG

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

16.56%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

33.14%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

40.88%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

51.59%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

57.81%

-8.48%

Сравнение комиссий MSFX и DIG

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и DIG

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности DIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		7.45%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and DIG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (19.56%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 90.00% vs -29.20% for MSFX. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 90.00% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 1.50% for DIG.

They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор