Сравнение MSFX с DHS
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. MSFX is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 22.41% for DHS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам MSFX и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | 3.03% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 12.87% | 17.96% |
Correlation
The correlation between MSFX and DHS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MSFX and DHS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. DHS — Ранг доходности на риск
MSFX
DHS
Сравнение MSFX c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.57 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 12.96 | -14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и DHS
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -67.25% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -6.30% | -54.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -1.19% | -57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -9.53% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 1.73% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и DHS
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 3.61% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 7.53% | +39.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 10.20% | +42.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 13.88% | +35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 16.08% | +33.62% |
Сравнение комиссий MSFX и DHS
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и DHS
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности DHS в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and DHS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (22.72%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 22.41% vs -51.08% for MSFX. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 22.41% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 3.27% for DHS.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор